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交易系统优化诊断室(2)

时间:2021-09-15 12:15来源:未知 作者:admin 点击:
分析图表由 TradingView 提供 第一集的反应还不错 也引起了身边不少回响和讨论,打铁趁热,马上来连载第二集! 优化交易系统的路上有你有我 yo! 第一集最后留下来的问题还有一个更深

交易系统优化诊断室(2)-- 盈亏比的两大杀手分析图表由 TradingView 提供

第一集的反应还不错
也引起了身边不少回响和讨论,打铁趁热,马上来连载第二集!
优化交易系统的路上有你有我 yo!

第一集最后留下来的问题还有一个更深入的思考
我个人的数学能力实在不足以解决,一样留给有兴趣的朋友来脑力激荡:

“当天做到 n 连胜就收工 有没有可能期望报酬率高过于 做到亏损一次才结束” ?
“若有,求 n 的值或是 n 的范围”

前言结束,马上来进入第二集的案例吧!!

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案例:

小美是个典型的散户,基本大家对于一个散户的想象的特质都可以在她身上略见一二
原本喜欢追涨杀跌,享受着赚快钱的快感,却时不时发现天花板地板是她的住所
后来听了别人说这样很傻 低买高卖才是王道,于是又自作聪明地老是摸顶猜底,被套得不要不要的

入场之后只要小有盈利,小美就会喜滋滋的觉得今天“赚了饭钱”,“赚了衣服钱”,而着急地想要获利出场
可是如果是亏损的,小美从来不设止损,心里总想着“只要撑到让我解套我就出场”
几年下来累积的亏损数字相当惊人,小美心里苦,但小美不说。

贪心,恐惧,重仓,隔夜,不止损,锁仓,鸵鸟心态,追涨杀跌,摸顶猜底,解套就跑,最后怨天尤人
沮丧的小美觉得交易根本就是骗人的,怎么可能有人能在这个市场赚到钱呢?
在她看到了 Trader_Joe_Lee 的交易系统优化诊断室,她鼓起勇气面对自己几年来的交易记录,一笔一笔地把交易结果输入到 Excel 中
想要算出自己的胜率,盈亏比,以及交易频率。

不算不知道,一算吓一跳
小美发现自己居然是个胜率 80% 的交易员,她还觉得有点欣慰,自己没有想象中做得差嘛!
这几年来做了好几百笔交易,交易频率这一块也是小美比较有信心的
可是一看盈亏比,是惨不忍睹的 0.05:1 赚都小赚,赔就大赔就是在说她
她知道自己不能再这么下去了 .......................
所谓的大数法则从来就不是她的朋友,而是让她亏损加剧的帮凶 ....

问题:典型的亏损散户的画像当中,基本都是盈亏比这一块出了问题,什么行为会最伤害交易的盈亏比,又有什么对策呢?


Trader Joe 的参考答案:

盈亏比者,平均盈利除以平均亏损 也。 (盈亏比 = 平均盈利 / 平均亏损)

所谓的盈亏比两大杀手,就是 1. 不设止损 2. 解套(小赚)就跑

我们一样用科学一点的方式来对话, 不设止损就是让你的分母“平均亏损”如无底深渊一样庞大,等于每一笔交易都是冒着爆仓风险在操作; (责任编辑:admin)

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