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交易系统优化诊断室(1)

时间:2021-09-16 16:39来源:未知 作者:admin 点击:
分析图表由 TradingView 提供 在交易中,最终亏损的交易者,基本只有三种可能性 1. 胜率不好 2. 盈亏比不好 3. 胜率盈亏比都不好 三者各自有不同的药方得以对症下药 偏偏胜率和盈亏比之

交易系统优化诊断室(1)--如何在可控的风险下的增加交易频率?分析图表由 TradingView 提供

在交易中,最终亏损的交易者,基本只有三种可能性
1. 胜率不好 2. 盈亏比不好 3. 胜率盈亏比都不好
三者各自有不同的药方得以对症下药
偏偏胜率和盈亏比之间往往就是在天平的两端,因此“牺牲有限的胜率来换取较好的盈亏比”以及“牺牲有限的盈亏比来换取较好的胜率”

还有一个第三变因--交易频率 确实存在胜率和盈亏比都良好的交易,但出现的并不频繁,如果非常追求只做两者都好的交易,那么牺牲的可能就是交易频率。

胜率,盈亏比,交易频率 这个铁三角,基本就是验证一个个交易员盈利能力的关键三要素!

这系列来试着开启一个新的单元,就交易系统的角度,举几个典型交易员的案例研讨来进行脑力激荡
尝试为不同状态的交易员开出解决的药方,也欢迎大家可以在回复中提供亏损交易员的画像,反应良好再考虑后续多出几集
(其实也觉得这类型的思考,很适合作为面试交易员的考题哈哈)

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案例:

阿明是个业余交易者,在交易市场中载浮载沉好些时日了,他在一次演讲中听到了
“只要坚持每天做 1 笔交易,每笔用账户的 2% 止损,胜率对一半错一半 50%,但盈亏比要做到 2:1,每个月有约 20 个交易日,如此整个月下来,会有 20% 的报酬率!”的逻辑

于是他兴奋地开始尝试执行!

他的交易纪律很好,入场后不到止盈止损从不手动干预,所以确实靠着每一笔设 2:1 止盈点---做到了 2:1 的盈亏比
每天他会做很多个交易计划,但只要有任何一个入场了,就会取消其他交易的挂单---做到了每天一笔的交易频率 (以下假设每个月有 20 个交易日)

可是他发现胜率要做到 50% 并没有想象中的容易,做了几个月下来胜率只有 40%, 虽然还是小有盈利,但报酬率并没有达到预期。
但他也很清楚,虽然走到 1:1 就减仓可以提高胜率,却会打坏它目前完美维持的 2:1 盈亏比,所以他不想使用“减仓推保护”的方式去提高胜率。

问题:一个胜率 40%,2:1 盈亏比,一天 1 笔交易的交易员,如何在不增加过多风险,不影响交易质量,不影响盈亏比的前提下提高交易频率,以提高报酬率呢?

(注:此系统 20 笔交易,2% 止损之下月报酬率约 8%)

Trader Joe 的参考答案:

对阿明而言,他已经有了一个“能够盈利的交易系统”,但盈利效果不够理想,自然尽可能的在不打破目前盈利状况的前提下
透过“提高交易频率”的方式去扩大盈利。 (责任编辑:admin)

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