更多 Vaults

然而，随着 Vault 越来越多，鲍勃和查理的相对风险开始缩小。 假设有 n 个 Vaults，每个平均 Short 50 股，所以这个买池包括 50n 个 Mortys。

空投赢得的翻转次数形成了一个方差 n/4 的二项式分布。

鲍勃和查理各自仍旧只拥有 10 股，或总数的 1/(5n)，他们的方差将是每翻转 1/(20n), 并随着 n 增长而快速收缩。

自动取消翻转

如果至少有两个 Vault，我们可以完全消除 Long 方差。

想象一下，有偶数个 Vault，比如 4。在这种情况下，我们可以将它们随机配对，每对只翻转一次硬币，这样一对中第一个成员的「正面」翻转会自动变成第二个成员的「反面」翻转。请注意，虽然我们正在减少系统中随机性的位数，但每个单独的 Vault 仍然会经历 Martingale。

这样，即使单个 Vault 余额会随着翻转而变化，但未完成的 Long Morty 的数量永远不会改变。即使有奇数个 Short Vault，我们也可以使用这种方法，只需随机选择一个 Vault 将其排除在本轮翻转之外。

替代鞅（Alternative Martingales）

我们也可以改变用于结算的随机过程，只要它仍然是一个 Matingale。

例如，上述抛硬币过程可能需要很长时间才能完成。如果我们设计了一个保证在固定时间内结束的流程会怎样？

假设爱丽丝的 Vault 在一个既定时间内是 Short n 个 Mortys （这意味着其余额是 100-n）

我们的替代 Martingale 系统随机决定是退还所有 n 个 Morty 还是让她带着她的 NFT 离开，或者在她的 Short 头寸中增加一个 Morty。 为了成为一个 Martingale，她必须有 1/(n+1) 的概率拿回 n 个 Mortys 和 n/(n+1) 的概率 Short 一个额外的 Morty。

例如，如果爱丽丝刚刚铸造并出售了 2 个 Mortys，那么她的余额为 98 个 Mortys，她将有 1/3 的概率获得 2 个 Mortys，达到总余额 100，以及 2/3 的概率失去一个 Morty，使余额为 97。她的预期收益是 1/32-2/31=0

这是成为 Martingale 所必需的过程。

在每个时间步骤，爱丽丝要么让她的 Short 平仓并恢复她的 NFT，要么让她的 Short 头寸增加一个 Morty。 除非她购买或铸造更多 Mortys 并将它们添加到她的 Vault 中，否则该过程将始终在 100 个时间步骤结束。

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结论

Mortys 是一种奇怪但数学上纯粹的方法，可以创建对 NFT 类别的部分敞口。

目前还不清楚市场对它们的需求有多少，但想想它们肯定很有趣。

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