|
2 数据集：技术和社交媒体指标 本节讨论数据集和用于实验的三类指标。 2.1 技术指标 我们以每小时和每天的频率对比特币和以太坊价格时间序列进行了分析。我们从加密数据下载web服务中提取的所有可用技术变量，特别是来自Bitfinex.com网站交易数据服务。我们考虑了过去4年，从2017/01/01到2021/01/01，共35,638个小时的观测值。 在我们的分析中，我们将技术指标分为两大类：纯技术指标和交易指标。技术指标指的是开盘价和收盘价等“直接”的市场数据。交易指标是指移动平均线等衍生指标。 技术指标如下: 收盘价：加密货币在交易期间的最后交易价格。开盘价：加密货币在交易期开始时首次交易的价格。最低：加密货币在一个交易周期内交易的最低价格。最高：加密货币在交易期间交易的最高价格。交易量：完成的加密货币交易数量。表1和表2显示了技术指标的汇总统计数字。在图1和图2中，我们还显示了技术指标的历史时间序列图。
根据对这些技术指标，可以计算交易指标，如移动平均值。更准确地说，我们使用StockStats Python库来生成它们。 我们使用了36个不同的交易指标，如表4所示。滞后值表示以前的值（t−1，t−n）用作输入。窗口大小表示用于在时间t评估指标的先前值的数目，例如，为了计算时间 t 的ADXRt，我们使用ADXt−1，…，ADXRt−10，十个先前值。 我们在这里提供五个主要交易指标的定义。 简单移动平均（SMA）：加密货币在某一时期（称为时间段）收盘价的算术平均值。加权移动平均（WMA）：移动平均计算，为最新的价格数据赋予更高的权重。相对强度指数（RSI）：是衡量近期价格变化幅度的动量指标。它通常用于评估股票或其他资产是否超买或超卖。价格变化率（ROC）：衡量当前价格与一定时期前价格之间的百分比变化。动量：是价格的加速率，即价格变化的速度。这一措施对于确定趋势特别有用。平衡成交量（OBV）：是基于资产交易量的技术动量指标，用于预测股价变化。表3和表5显示了所考虑的分析期间的交易指标统计数字。在图3和图4中，我们可以在历史时间序列图中看到相同的交易指标。下一节将使用技术和交易指标来创建价格分类模型。
|
(责任编辑：admin)