报价体系

交易价格来自综合多个预言机、去中心化交易所的自动报价，并进行加权平均，公式为：X1X2+Y1Y2+…=P（平台价格）.

其中 X1，Y1 为不同来源的去中心化交易所或预言机的价格，X2，Y2…为加权数，X2+Y2+…=1。

目前数据源包括：Chainlink、Uniswap、OpenOracle、Mdex、PancakeSwap 等，将以上数据源馈送价格加权后的合成价格 P，即 dFuture 平台的「平台价格」。

dFuture 采取了几种措施来防止价格出现中断或者其他严重的连接问题：

1）单一价格来源偏离：当某个交易所的最近价格偏离所有价格来源的中位数价格超过 5% 时，该交易所的价格权重将被重设为 0，即暂停采用该交易所价格作为合成价格数据；

2）多价格来源偏差：如果超过 1 个交易所最新价格出现大于 5% 的偏差，目前的处理机制为暂停交易，等价格恢复后再交易，以避免平台 /LP/ 交易者的重大损失 [2] ；

3）交易所连接问题：如果一个交易所在 2 个以太坊出块时间内没有更新交易数据，则再计算平均值时，该交易所权重为 0。

当出现价格异常时，dFuture 平台会暂时关闭交易，问题被解决后，再恢复交易。平台价格取被视为公允的现货价格，以此来计算各合约的未实现盈亏，账户实际盈亏以平仓时成交的市场价格为准。若在暂停交易期间出现穿仓或极大盈利单，以清算引擎系统处理，清算引擎即「2.4.6 平仓与风险保障基金」中的处理方式。

dFuture 计划后续通过社区治理，添加其他的成熟的去中心化交易所和预言机进入 dFuture 报价体系。

平台价格不同于成交价格。

成交价格：成交价格为平台价格收取点差后的价格，收取的点差收入将进入到风险保障基金，为交易者和 LP 提供一定的交易保护。同时，点差的存在也可以避免频繁的开平仓的刷量攻击。

平台价格记为 P，点差记为 M。多单成交价格为 P1=P*（1+M），空单成交价格 P2=P*(1-M)；dFuture 平台初始化时，M 设定为 0.05%。

点差并非在开平仓时都存在，开仓时不产生点差，仅在平仓时会产生点差。M 值计划后续通过社区治理进行调整。

动态手续费

图 2-3 动态持仓费和动态手续费鼓励 dFuture 场内多空头寸的平衡

动态手续费： (责任编辑：admin)